Bollinger Bands Bollinger Bands é uma ferramenta de análise técnica inventada por John Bollinger na década de 1980 e um termo comercializado por ele em 2011. 1 Tendo evoluído a partir do conceito de bandas comerciais, Bollinger Bands e os indicadores relacionados160 b e largura de banda podem ser usados para medir A alteza ou a baixa do preço em relação aos negócios anteriores. Bandas Bollinger são um indicador de volatilidade semelhante ao canal Keltner. Bandas Bollinger consistem em: valores típicos para N e K são 20 e 2, respectivamente. A escolha padrão para a média é uma média móvel simples. Mas outros tipos de médias podem ser empregados conforme necessário. As médias móveis exponenciais são uma segunda escolha comum. Nota 1 Normalmente, o mesmo período é usado tanto para a faixa do meio como para o cálculo do desvio padrão. Nota 2 Finalidade Editar O propósito das Bandas Bollinger é fornecer uma definição relativa de alto e baixo. Por definição, os preços são altos na banda superior e baixos na faixa inferior. Esta definição pode auxiliar no reconhecimento de padrões rigorosos e é útil na comparação da ação de preços com a ação de indicadores para chegar a decisões comerciais sistemáticas. 3 Indicadores derivados das Bandas Bollinger Edit. Na Primavera de 2010, John Bollinger introduziu três novos indicadores baseados nas Bandas Bollinger. Eles são o BBImpulse, que mede a mudança de preço em função das bandas, porcentagem de largura de banda (b), que normaliza a largura das bandas ao longo do tempo e a largura de banda delta, que quantifica a largura variável das bandas. B (percentual pronunciado b) é derivado da fórmula para Stochastics e mostra onde o preço é em relação às bandas.160 b é igual a 1 na banda superior e 0 na banda inferior. Escrevendo upperBB para a Banda de Bollinger superior, lowerBB para a Banda de Bollinger inferior e último para o último valor (preço): b (último 8722 lowerBB) (upperBB 8722 lowerBB) A largura de banda diz o tamanho das Bandas de Bollinger em uma base normalizada. Escrevendo os mesmos símbolos como antes, e middleBB para a média móvel, ou Banda Médio de Bollinger: largura de banda (upperBB 8722 lowerBB) middleBB Usando os parâmetros padrão de um olhar de 20 períodos e mais dois minutos, a largura de banda é igual a quatro vezes a Coeficiente de variação de 20 períodos. Os usos for160 b incluem a construção do sistema e reconhecimento de padrões. Os usos para a largura de banda incluem a identificação de oportunidades decorrentes de extremos relativos na volatilidade e identificação de tendências. Interpretação Editar O uso das Bandas Bollinger varia muito entre os comerciantes. Alguns comerciantes compram quando o preço toca a Bollinger Band inferior e saia quando o preço toca a média móvel no centro das bandas. Outros comerciantes compram quando o preço ultrapassa a Banda superior de Bollinger ou vende quando o preço cair abaixo da faixa Bollinger inferior. 4 Além disso, o uso das Bandas Bollinger não se limita aos comerciantes de opções de estoque comerciante, principalmente comerciantes de volatilidade implícita, muitas vezes vendem opções quando as Bandas Bollinger são historicamente distantes ou compram opções quando as Bandas Bollinger estão historicamente próximas entre si, em ambos os casos, esperando Volatilidade para reverter em direção ao nível médio de volatilidade histórica do estoque. Quando as bandas ficam próximas, um período de baixa volatilidade é indicado. 5 Inversamente, à medida que as bandas se expandem, é indicado um aumento na volatilidade do preço do mercado de ação. 5 Quando as bandas tiverem apenas uma pequena inclinação e imprimirem aproximadamente paralelas por um período prolongado, o preço geralmente será encontrado para oscilar entre as bandas como se fosse em um canal. Os comerciantes geralmente estão inclinados a usar Bandas Bollinger com outros indicadores para confirmar a ação do preço. Em particular, o uso de um oscilador como Bollinger Bands será frequentemente acoplado com um indicador não-oscilador, como padrões de gráfico ou uma linha de tendência. Se esses indicadores confirmarem a recomendação das Bandas de Bollinger, o comerciante terá maior convicção de que as bandas estão prevendo uma ação de preço correta em relação à volatilidade do mercado. Edição de Efeitos Diversos estudos sobre a eficácia da estratégia Bollinger Band foram realizados, com resultados mistos. Em 2007, Lento et al publicaram uma análise usando uma variedade de formatos (diferentes prazos médios móveis e intervalos de desvio padrão) e mercados (por exemplo, Dow Jones e Forex). 6 A análise dos negócios, que abrange uma década a partir de 1995, não encontrou evidências de desempenho de consistência ao longo da abordagem padrão de compra e retenção. Entretanto, os autores descobriram que uma simples reversão da estratégia (Band Bollinger contraria) produziu retornos positivos em diversos mercados. Resultados semelhantes foram encontrados em outro estudo, o que concluiu que as estratégias de negociação da Bollinger Band podem ser efetivas no mercado chinês, afirmando: Finalmente, encontramos retornos positivos significativos nos negócios de compra gerados pela versão contrária da regra de cruzamento média móvel, o canal Regra de breakout e a regra de negociação da Bollinger Band, depois de contabilizar os custos de transação de 0,50 por cento. 7 (Na versão contrária, eles significam comprar quando a regra convencional exige vender e vice-versa.) Um artigo de 2008 usa Bandas Bollinger na previsão da curva de rendimentos. 8 Empresas como a Forbes sugerem que o uso de Bollinger Bands é uma estratégia simples e muitas vezes eficaz, mas as ordens de stop-loss devem ser usadas para mitigar as perdas de pressão do mercado. 9 Propriedades estatísticas Editar Os retornos dos preços da segurança não possuem uma distribuição estatística conhecida. Normal ou de outra forma, eles são conhecidos por ter caudas gordas. Em comparação com uma distribuição normal. 10 O tamanho da amostra tipicamente usado, 20, é muito pequeno para conclusões derivadas de técnicas estatísticas, como o teorema do limite central, para serem confiáveis. Tais técnicas normalmente exigem que a amostra seja independente e distribuída de forma idêntica, o que não é o caso de uma série de tempo, como os preços de segurança. O contrário é verdade, é bem reconhecido pelos praticantes que essas séries de preços são muito comumente correlacionadas em série160821132, ou seja, cada preço estará estreitamente relacionado ao seu antepassado na maioria das vezes. Ajustar para correlação em série é o propósito de mover desvios padrão. Que utilizam desvios da média móvel. Mas a possibilidade permanece de autocorrelação de preços de alta ordem não representada por diferenças simples da média móvel. Por tais razões, é incorreto assumir que a porcentagem de longo prazo dos dados que serão observados no futuro fora do alcance das Bandas Bollinger sempre será limitada a uma certa quantia. Em vez de encontrar cerca de 95 dos dados dentro das bandas, como seria a expectativa com os parâmetros padrão se os dados fossem normalmente distribuídos, estudos descobriram que apenas cerca de 88 dos preços de segurança (85-90) permanecem dentro das bandas. 11 Para uma segurança individual, sempre pode-se encontrar fatores pelos quais certas porcentagens de dados são contidas pelo fator de bandas definidas por um determinado período de tempo. Os praticantes também podem usar medidas relacionadas, como os canais Keltner. Ou os canais de faixa média Stoller relacionados, que baseiam suas larguras de banda em diferentes medidas de volatilidade de preços, como a diferença entre preços diários altos e baixos, em vez de desvio padrão. Bandas de Bollinger fora de finanças Edit Em um artigo publicado em 2006 pela Society of Photo-Optical Engineers, o novo método para inspeção de tecido padronizado usando bandas de Bollinger, Henry YT Ngan e Grantham KH Pang apresentam um método de usar bandas de Bollinger para detectar defeitos (anomalias ) Em tecidos padronizados. A partir do resumo: neste artigo, a banda superior e a banda inferior das Bandas Bollinger, que são sensíveis a qualquer alteração sutil nos dados de entrada, foram desenvolvidas para serem usadas para indicar as áreas defeituosas no tecido padronizado. 12 A Organização da Aviação Civil Internacional está usando bandas de Bollinger para medir a taxa de acidentes como um indicador de segurança para medir a eficiência das iniciativas de segurança global. 13 160b e largura de banda também são usados nesta análise. Notas Editar Quando a média utilizada no cálculo das Bandas Bollinger é alterada de uma média móvel simples para uma média móvel exponencial ou ponderada, ela deve ser alterada tanto para o cálculo da faixa do meio como para o cálculo do desvio padrão. 2 Bandas Bollinger usam o método populacional de cálculo do desvio padrão, portanto, o divisor apropriado para o cálculo sigma é n. Não n 16087221601. Referências Editar erro de script Bollinger On Bollinger Bands 8211 O seminário, DVD I ISBN 978-0-9726111-0-7 1 segundo parágrafo, coluna central Análise técnica: o recurso completo para técnicos de mercado financeiro de Charles D. Kirkpatrick e Julie R. Dahlquist Capítulo 14 5.0 5.1 Erro de script Erro de script Erro de script Erro de script Bollinger Band Trading John Devcic 05.11.07 Rachev Svetlozar T. Menn, Christian Fabozzi, Frank J. (2005), Fat Tailed e Skewed Asset Return Distributions, Implications for Gerenciamento de Riscos, Seleção de Carteira e Preço de Opção, John Wiley, Nova York Erro de script 2 Engenharia Óptica, Volume 45, Problema 8 3 Metodologia da ICAO para Cálculo e Tendência da Taxa de Acidente no SKYbary Leitura adicional Edite Achelis, Steve. Análise técnica de A a Z (pp.16071821173). Irwin, 1995. ISBN 978-0-07-136348-8 Bollinger, John. Bollinger em Bollinger Bands. McGraw Hill, 2002. ISBN 978-0-07-137368-5 Cahen, Philippe. Análise Técnica Dinâmica. Wiley, 2001. ISBN 978-0-471-89947-1 Kirkpatrick, Charles D. II Dahlquist, Julie R. Análise Técnica: O Recurso Completo para Técnicos de Mercado Financeiro. FT Press, 2006. ISBN 0-13-153113-1 Murphy, John J. Análise Técnica dos Mercados Financeiros (pp.1602098211211). New York Institute of Finance, 1999. ISBN 0-7352-0066-1 Links externos Editar Bloqueador de anúncios com interferência detectada Wikia é um site gratuito para usar que ganha dinheiro com publicidade. Temos uma experiência modificada para os espectadores que usam bloqueadores de anúncios. O Wikia não está acessível se você fez outras modificações. Remova a (s) regra (s) do bloqueador de anúncios personalizados e a página será carregada conforme o esperado. Usando Bollinger Bands Bollinger Bands Part lll O objetivo do uso de Bandas Bollinger O objetivo das Bandas Bollinger é fornecer uma definição relativa de alta e baixa. Por definição, os preços são altos na banda superior e baixos na faixa inferior. Esta definição pode auxiliar no reconhecimento de padrões rigorosos e é útil na comparação da ação de preços com a ação de indicadores para chegar a decisões comerciais sistemáticas. Ao usar Bandas Bollinger, é fácil ver que consistem em um conjunto de três curvas desenhadas em relação aos preços de títulos. A banda do meio é uma medida da tendência intermediária, geralmente uma média móvel simples, que serve como base para a banda superior e banda baixa. O intervalo entre as bandas superior e inferior e a banda do meio é determinado pela volatilidade, tipicamente o desvio padrão dos mesmos dados que foram utilizados para a média. Os parâmetros padrão, 20 períodos e dois desvios padrão, podem ser ajustados de acordo com seus propósitos. Dicas para usar Bandas de Bollinger (Regras) John Bollinger afirma que uma das grandes alegrias de ter inventado uma técnica analítica, como Bollinger Bands, está vendo o que outras pessoas fazem com ela. Há muitas maneiras pelas quais os investidores estão usando Bandas Bollinger, mas é importante seguir algumas regras que servirão como um bom ponto inicial. 1. Bandas Bollinger fornecem uma definição relativa de alta e baixa. 2. Essa definição relativa pode ser usada para comparar a ação e o indicador de preço para chegar a decisões rigorosas de compra e venda. 3. Os indicadores adequados podem ser derivados do impulso, volume, sentimento, interesse aberto, dados inter-mercado, etc. 4. A volatilidade e a tendência já foram implantadas na construção de Bandas Bollinger, pelo que seu uso para confirmação de ação de preço não é recomendado. 5. Os indicadores utilizados para a confirmação não devem estar diretamente relacionados entre si. Dois indicadores da mesma categoria não aumentam a confirmação. Evite a linearidade de co. 6. Bandas de Bollinger também podem ser usadas para esclarecer os padrões de preços puros, como os tops do tipo M e os fundos do tipo W, as mudanças de impulso, etc. 7. O preço pode, e faz, subir a Banda de Bollinger superior e descer a Bollinger Band . 8. O encerramento fora das Bandas Bollinger pode ser sinais de continuação, não sinais de inversão - como é demonstrado pelo uso de bandas de Bollinger em alguns sistemas de volatilidade-breakout muito bem sucedidos. 9. Os parâmetros padrão de 20 períodos para a média móvel e os cálculos de desvio padrão e dois desvios padrão para a largura de banda são apenas os padrões. Os parâmetros reais necessários para qualquer determinada tarefa de mercado podem ser diferentes. 10. A média implantada não deve ser a melhor para crossovers. Em vez disso, deve ser descritivo da tendência do termo intermediário. 11. Se a média for alongada, o número de desvios padrão deve ser aumentado simultaneamente de 2 para 20 períodos, para 2,1 em 50 períodos. Do mesmo modo, se a média for encurtada, o número de desvios-padrão deve ser reduzido de 2 em 20 períodos, para 1,9 em 10 períodos. 12. Bandas Bollinger são baseadas em uma média móvel simples. Isso ocorre porque uma média móvel simples é usada no cálculo do desvio padrão e desejamos ser logicamente consistentes. 13. Tenha cuidado ao fazer suposições estatísticas com base no uso do cálculo do desvio padrão na construção das bandas. O tamanho da amostra na maioria das implantações das Bandas Bollinger é muito pequeno para significância estatística e as distribuições envolvidas raramente são normais. 14. Os indicadores podem ser normalizados com b, eliminando limiares fixos no processo. 15. Finalmente, as tags das bandas são apenas isso, as tags não são sinais. Uma marca da banda Bollinger superior não é um sinal de venda in-and-of-itself. Uma marca da Bollinger Band inferior não é um sinal de compra in-and-of-itself. Eficácia do uso de Bandas de Bollinger Um estudo recente concluiu que o uso de estratégias de negociação de Bollinger Bands pode ser efetivo no mercado chinês, afirmando: Finalmente, encontramos retornos positivos significativos nos negócios de compra gerados pela versão contrária da regra de cruzamento média móvel, a fuga do canal Regra e a regra de negociação da banda de Bollinger, depois de contabilizar os custos de transação de 0,50 por cento. Imagem: mercado chinês Nauzer J. Balsara, Gary Chen e Lin Zheng O mercado de ações chinês: um exame do modelo de caminhada aleatória e regras de negociação técnicas. (Por meio da versão contrária, eles significam comprar quando a regra convencional exige vender e vice-versa.) Um artigo de Rostan, Pierre, Thoret, Raymond e El moussadek, Abdeljalil de 2008 na SSRN usa Bollinger Bands na previsão da curva de rendimentos. Em sua tese de mestrado em 2006, Oliver Douglas Williams, da Universidade de Western Ontario, estudou investidores usando Bandas de Bollinger e sugeriu que a análise fundamental era fundamental para a definição dos parâmetros da Bollinger Band, um processo que John Bollinger apelidava de análise racional. Williams concluiu: Sozinho, Bollinger Bands não parece produzir resultados extraordinários. A análise fundamental é necessária para determinar a melhor janela média móvel para corresponder ao ciclo comercial do recurso. Quando combinado com outras técnicas como a análise fundamental, o uso de Bandas Bollinger pode dar aos comerciantes sistemáticos um método de escolha de seus pontos de compra e venda. Empresas, como a Forbes, sugerem que o uso de Bollinger Bands é uma estratégia simples e muitas vezes eficaz, mas as ordens de stop loss devem ser usadas para mitigar as perdas da pressão do mercado. Os preços de segurança não têm uma distribuição estatística conhecida, normal ou, de outra forma, eles são conhecidos por ter caudas gordas, em comparação com o normal. O tamanho da amostra normalmente usado, 20, é muito pequeno para conclusões derivadas de técnicas estatísticas como o Teorema do Limite Central para ser confiável. Tais técnicas normalmente exigem que a amostra seja independente e distribuída de forma idêntica, o que não é o caso de uma série de tempo, como os preços de segurança. Por estes três principais motivos, é incorreto assumir que a porcentagem dos dados fora das Bandas Bollinger estará sempre limitada a uma certa quantia. Então, ao invés de encontrar cerca de 95 dos dados dentro das bandas, como seria a expectativa com os parâmetros padrão se os dados fossem normalmente distribuídos, normalmente encontrar-se-ia menos quanto menos é uma função da volatilidade das seguranças. Estes são alguns dos melhores métodos para usar Bandas Bollinger. Eu não sou um para usar muitos indicadores em minhas tabelas devido à sensação desordenada que recebo. Eu mantenho o preço, o volume e as bandas de Bollinger no gráfico. Mantenha simples. Se você sentir a necessidade de adicionar indicadores adicionais para confirmar sua análise, certifique-se de testá-la com bastante antecedência para colocar qualquer negociação. Como um dos indicadores de análise técnica mais populares, o uso das Bandas Bollinger tornou-se crucial para muitos comerciantes tecnicamente orientados. Ao ampliar suas funcionalidades através do uso de bandas de banda de Bollinger, os comerciantes podem alcançar um nível maior de sofisticação analítica usando esta ferramenta simples e elegante para estratégias de tendências e desvanecimento. The Bottom Line Embora cada estratégia tenha suas desvantagens, o uso de Bollinger Bands tornou-se uma das ferramentas mais úteis e de uso comum, com destaque para os preços extremos de curto prazo em uma segurança. Comprar quando os preços das ações atravessam abaixo da banda inferior de Bollinger muitas vezes ajuda os comerciantes a tirar proveito das condições de sobrevenda e lucrar quando o preço das ações se movimentar de volta para a linha central de média móvel. O sucesso é simples. Faça o que está certo, do jeito certo, no momento certo. Assuma o controle de sua prosperidade futura da maneira fácil. Torne-se um membro da Stock Options Made Easy hojeBollinger apresenta SampP 500 com 20 dias, dois desvios padrões Bollinger Bands, 160b e BandWidth. Bollinger Bands é uma ferramenta de análise técnica inventada por John Bollinger na década de 1980. Tendo evoluído a partir do conceito de bandas de negociação, as Bandas Bollinger podem ser usadas para medir a alteza ou a baixa do preço em relação aos negócios anteriores. As bandas de Bollinger consistem em: uma banda do meio sendo uma média móvel de N-período simples uma banda superior em K vezes um desvio padrão de N-período acima da banda do meio uma banda inferior em K vezes um desvio padrão de N-período abaixo da faixa do meio Valores típicos Para N e K são 20 e 2, respectivamente. A escolha padrão para a média é uma média móvel simples. Mas outros tipos de médias podem ser empregados conforme necessário. As médias móveis exponenciais são uma segunda escolha comum. Normalmente, o mesmo período é utilizado tanto para a banda do meio quanto para o cálculo do desvio padrão. Editar Indicadores Derivados das Bandas de Bollinger Existem dois indicadores derivados das Bandas de Bollinger, 160b e BandWidth. B, percentual pronunciado b, é derivado da fórmula para Stochastics e diz onde você está em relação às bandas.160b é igual a 1 na banda superior e 0 na faixa inferior. B (last - lowerBB) (upperBB - lowerBB) O BandWidth informa o tamanho das Bandas Bollinger em uma base normalizada. BandWidth (upperBB - lowerBB) middleBB Usando os parâmetros padrão de um período de 20 períodos de retrocesso e maisminus dois desvios padrão, BandWidth é igual a quatro vezes o coeficiente de variação de 20 períodos. Os usos for160b incluem a construção do sistema e o reconhecimento de padrões. Os usos para BandWidth incluem a identificação de oportunidades decorrentes de extremos relativos na volatilidade e na identificação de tendências. Editar Objetivo O objetivo das Bandas Bollinger é fornecer uma definição relativa de alto e baixo. Por definição, os preços são altos na banda superior e baixos na faixa inferior. Esta definição pode auxiliar no reconhecimento de padrões rigorosos e é útil na comparação da ação de preços com a ação de indicadores para chegar a decisões comerciais sistemáticas. 1 editar Interpretação O uso de Bandas Bollinger varia de forma selvagem entre os comerciantes. Alguns comerciantes compram quando o preço toca a Bollinger Band inferior e saia quando o preço toca a média móvel no centro das bandas. Outros comerciantes compram quando o preço ultrapassa a Banda superior de Bollinger ou vende quando o preço cair abaixo da faixa Bollinger inferior. Além disso, o uso das Bandas Bollinger não se limita aos comerciantes de opções de estoque, principalmente comerciantes de volatilidade implícita, muitas vezes vendem opções quando as Bandas Bollinger estão historicamente distantes ou compram opções quando as Bandas Bollinger estão historicamente próximas, em ambos os casos, esperando volatilidade Para reverter para o nível médio de volatilidade histórica para o stock.-análise técnica. Quando as bandas ficam próximas, um período de baixa volatilidade no preço da ação é indicado. Quando estão distantes, é indicado um período de alta volatilidade no preço. Quando as bandas têm apenas uma ligeira inclinação e ficam aproximadamente paralelas durante um período prolongado, o preço de um estoque será encontrado oscilando para cima e para baixo entre as bandas como se fosse em um canal. Como sempre, os comerciantes estão inclinados a usar Bandas Bollinger com outros indicadores para ver se há confirmação. Em particular, o uso de um oscilador como Bollinger Bands será muitas vezes acoplado com um indicador não-oscilador como padrões de gráfico ou uma linha de tendência se esses indicadores confirmarem a recomendação das Bandas Bollinger, o comerciante terá maiores evidências de que o que as Bandas preveem é um lugar para outro. Editar Efetividade As estratégias de negociação da Bollinger Band podem ser efetivas no mercado chinês, como concluído por um estudo recente que afirma: Finalmente, encontramos retornos positivos significativos nas compras de traders geradas pela versão contrarária da regra de cruzamento média móvel, a regra de desvio de canal e A regra de negociação da Bollinger, depois de contabilizar os custos de transação de 0,50 por cento. Nauzer J. Balsara, Gary Chen e Lin Zheng O mercado de ações chinês: um exame do Random Walk Model e regras de negociação técnica 2 editar Propriedades estatísticas Os preços de segurança não possuem uma distribuição estatística conhecida. Normal ou, de outra forma, eles são conhecidos por ter caudas gordas. Em comparação com o normal. 3 O tamanho da amostra tipicamente usado, 20, é muito pequeno para conclusões derivadas de técnicas estatísticas, como o Teorema do Limite Central, para serem confiáveis. Tais técnicas normalmente exigem que a amostra seja independente e distribuída de forma idêntica, o que não é o caso de uma série de tempo, como os preços de segurança. Por estes três principais motivos, é incorreto assumir que a porcentagem dos dados fora das Bandas Bollinger estará sempre limitada a uma certa quantia. Então, ao invés de encontrar cerca de 95 dos dados dentro das bandas, como seria a expectativa com os parâmetros padrão se os dados fossem normalmente distribuídos, normalmente encontrar-se-ia menos quanto menos é uma função da volatilidade das seguranças. Edite Leitura adicional Bollinger em Bollinger Bands. John Bollinger, ISBN 0071373683 Análise Técnica dos Mercados Financeiros. John J. Murphy, Instituto de Finanças de Nova York, (1999), páginas 209-211, ISBN 0-7352-0066-1 editar Links externos editar Referências 1 segundo parágrafo, coluna central 2 The Quarterly Journal of Business and Economics, Spring 2007 Rachev Svetlozar T. Menn, Christian Fabozzi, Frank J. (2005), Fat Tailed e Skewed Asset Return Distributions, Implicações para Gerenciamento de Riscos, Seleção de Carteira e Preço de Opção, John Wiley, Nova York
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